股票必要收益率计算公式有几种(必要收益率的计算公式)

股票必要收益率计算公式有几种，必要收益率的计算公式预期收益率，也称为预期收益率，是指在不确定的条件下，对一项资产未来可实现的收益率的预测。无风险收益率一般以长期国债的年利率为基准。

在衡量市场风险和回报的模型中，资本资产定价模型(capm)使用时间最长，迄今为止被大多数公司采用。其假设是，尽管多元化有利于降低公司的独特风险，但大多数投资者仍将资产集中在有限的几种资产上。

还有流行的套利定价模型(apt)，假设投资者会利用套利机会获利。如果两个投资组合面临相同的风险，但提供不同的预期收益，投资者会选择预期收益较高的投资组合，而不会将收益调整到均衡水平。

我们主要是根据资本资产定价模型，结合套利定价模型来计算。

第一个概念是值。它表示投资的风险程度：

资产I的值=资产I和市场组合的协方差/市场组合的方差

市场组合和自身之间的协方差就是市场组合的方差，所以市场组合的贝塔值总是等于1。风险大于平均资产的投资的beta值大于1，否则小于1，无风险投资的beta值等于0。

需要注意的是，在投资组合中，可能会有一些个别资产的收益率小于0，这意味着该资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来说，你应该避免这样的投资项目，除非你足够优秀，可以分散投资。

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